• 【發(fā)布單位】中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【發(fā)布文號(hào)】保監(jiān)發(fā)〔2010〕56號(hào)
• 【發(fā)布日期】2010-07-14
• 【生效日期】2010-07-14
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【所屬類別】政策參考

關(guān)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù)的通知

關(guān)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù)的通知 

(保監(jiān)發(fā)〔2010〕56號(hào))





 各保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)公司,、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司：



 為規(guī)范保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司,、保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司（以下簡(jiǎn)稱保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)）開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù)行為，防范投資管理風(fēng)險(xiǎn),，提高保險(xiǎn)資產(chǎn)質(zhì)量,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》及相關(guān)法規(guī)，現(xiàn)將保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：



 一,、本通知所稱利率互換,，又稱利率掉期，是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi),，根據(jù)約定的本金和利率計(jì)算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約,。



 二、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù),，應(yīng)當(dāng)達(dá)到有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的能力標(biāo)準(zhǔn),，必須符合分類監(jiān)管的指標(biāo)規(guī)定；具有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度,；建立投資資產(chǎn)的托管機(jī)制,；具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理和風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)；配備相應(yīng)的專業(yè)人員,；符合市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)定,；滿足中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。



 三,、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù),，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，并將符合本通知第二條規(guī)定的證明材料及董事會(huì)批準(zhǔn)文件報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)備案,。受托管理的資產(chǎn)管理公司，應(yīng)與委托人簽訂開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù)的授權(quán)書,，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,。



 四、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù),，應(yīng)當(dāng)以避險(xiǎn)保值為目的,，不得用于投機(jī)或放大交易，其交易對(duì)手應(yīng)當(dāng)符合保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手的監(jiān)管規(guī)定,。



 五,、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù),，名義本金額不得超過(guò)該機(jī)構(gòu)上季末固定收益資產(chǎn)的10%，與同一交易對(duì)手進(jìn)行利率互換的名義本金額,，不得超過(guò)該機(jī)構(gòu)上季末固定收益資產(chǎn)的3%,。本條所稱固定收益資產(chǎn)，包括銀行存款,、債券和其他債權(quán)類投資工具,。



 六、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展利率互換業(yè)務(wù),，應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)利率互換交易情況,，定期評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。每月15日前向保監(jiān)會(huì)報(bào)告評(píng)估結(jié)果,。違反本通知及有關(guān)規(guī)定參與利率互換的,，將依法給予行政處罰。



 七,、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的能力標(biāo)準(zhǔn)和備案程序,，以及其他金融衍生品業(yè)務(wù)的規(guī)定，由中國(guó)保監(jiān)會(huì)另行制定,。



 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)



 二○一○年七月十四日